ЦБ зафиксировал рост рисков по кредитам физическим лицам
Стоимость кредитного риска в рознице во втором квартале превысила среднеисторический уровень. ЦБ связывает это с выданными высокорискованным заемщикам по высоким ставкам в конце 2023 — начале 2024 года
Банк России во втором квартале 2024 года зафиксировал рост стоимости кредитного риска розничных клиентов. Она превысила среднеисторический уровень, говорится в обзоре ЦБ о банковском секторе.
«Заметно выросла стоимость кредитного риска в рознице (на 0,8 п. п., до 2,4 п. п.), превысив среднеисторический уровень (~2%). Это результат продолжающегося вызревания кредитов, выданных высокорискованным заемщикам по высоким ставкам в конце 2023 — начале 2024 года», — говорится в обзоре ЦБ. Там добавляется, что динамика кредитного риска в розничном сегменте соответствует ожиданиям ЦБ и прогнозу по 2024 году на уровне 2–2,4%.
Высокороисковыми заемщиками являются клиенты с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. ПДН — это отношение среднемесячных платежей клиента по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу, причем при расчете, как правило, учитываются только официально подтвержденные доходы человека. Заемщики с ПДН выше 80% означает то, что клиент направляет на обслуживание финансовых обязательств более 80% своего официального дохода. Также к рисковым заемщикам относятся клиенты с ПДН выше 50%. По итогам второго квартала доля кредитов с ПДН более 80% составила 12% в общих выдачах, доля кредитов с ПДН более 50% — 21%. При этом в четвертом квартале 2023 года их доля составляла 14% и 26% соответственно.
Банк России для борьбы с перегревом в кредитовании в августе 2024 года ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые применяются с 2023 года и прямо ограничивают долю ссуд с определенными характеристиками в выдачах. Так, с четвертого квартала 2024 года на потребкредиты клиентам с ПДН выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо действующих 5%. Доля ссуд с ПДН в диапазоне от 50 до 80% должна сократиться с 20 до 15%. ЦБ также с 1 ноября ужесточил требования к потребительским кредитам, которые выдаются под залог автомобилей — для таких ссуд начнут действовать повышенные надбавки в зависимости от ПДН. Это вводится для того, чтобы банки не обходили ранее введенные ограничения по классическим автокредитам.
Стоимость риска по корпоративным кредитам за квартал выросла на 0,3 п.п. и во втором квартале 2024 года составила 0,5%. При этом Банк России ожидал, что кредитный риск по корпоративному портфелю быстрее вернется к среднеисторическому уровню. «Банк России по-прежнему считает, что текущий уровень резервов не отражает реальный накопленный уровень риска», — подчеркивается в обзоре.
ЦБ отмечает, что во втором квартале текущего года давление на качество корпоративных кредитов по-прежнему могут оказывать риски прохождения платежей и инфраструктурные риски международных расчетов. По мнению регулятора, стоимость кредитного риска вырастет ближе к концу года в условиях высокого финансового результата сектора, что позволит банкам более консервативно сформировать резервы на возможные потери.
Прибыль банковского сектора во втором полугодии составила 770 млрд руб., сократившись на 14% к первому кварталу. В основном это произошло за счет роста операционных расходов, снижения доходов от операций с иностранной валютой, а также из-за убытка от ценных бумаг (отрицательная переоценка ОФЗ вследствие роста ставок в России), отмечает ЦБ. Прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год — 3,3-3,8 трлн руб., на 2025-й — 2,7-3,2 трлн руб.